Скоулз Мюрон Самуел

Канадський економіст Мюрон (Майрон) Самуел Скоулз (Шолз, Шоулз, Шоулс) Myron Samuel Scholes (н. 1941)

М. Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. Основні досягнення вченого в економічній науці полягають у тому що, він разом з Ф. Блеком розробив метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації». Нобелівську премію з економіки у 1997 р. Скоулзу було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів».

ТВОРИ

• Деривативы в динамической окружающей среде / Майрон С. Шоулс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 168–205.

ЛІТЕРАТУРА

• Боди Ц. Оценка стоимости опциона по методу Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 728–738.

• Боди Ц. Применение формулы Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 738–751.

• Бахрамов Ю. М. Ценообразование опционов с использованием модели Блэка–Шоулза / Ю. М. Бахрамов // Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – Гл. 26. – С. 565–576. – (Учебники для вузов).

• Беннинга Ш. Модель Блэка–Скоулза / Ш. Беннинга // Финансовое моделирование с использованием EXCEL / Ш. Беннинга ; [пер. c англ. В. Л. Бродового]. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – Ч. ІІІ, гл. 16. – С. 291–302.

• Бернстайн П. Майрон Шоулз «У омеги есть чудесное свойство» / П. Бернстайн // Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Бернстайн ; пер. с англ. [В. Ионова, А. Зотагина, В. Ибрагимова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 111–123. – Парал. тит. л. англ.

• Бьорк Т. Модель Блэка–Шоулса с точки зрения мартингального подхода / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – С. 213–219. – Парал. тит. л. англ.

• Бьорк Т. Полнота в модели Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – Гл. 8. – С. 146–152.

• Бьорк Т. Уравнение Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 126–130.

• Бьорк Т. Формула Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 132–134.

• Васильченко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека–Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів / І. Васильченко // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 67–79.

• Высоцкая Т. Р. Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов : [модель Блека–Шоулза] / Т. Р. Высоцкая // Финансовый менеджмент. – 2006. – № 2. – С. 84–94.

• Довбенко М. В. Скоулз Мюрон Самуел (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 281–288.

• Довбенко М. Скоулз (Scholes) Мюрон-Самуел / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 399–401.

• Довбенко М. Скоулз Мюрон Самюел (США) / М. Довбенко // Економіка України. – 2001. – № 5. – С. 85–87.

• Заклекта О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз – дослідники ринку цінних паперів / О. Заклекта, Г. Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102–106.

• Крюкова Е. Г. Новый метод актуарного оценивания негосударственного пенсионного фонда : [формула Блэка–Шоулса] / Е. Г. Крюкова // Экономические науки. – 2011. – № 11. – С. 201–209.

• Лещев В. В. К вопросу о влиянии волатильности на стратегию хеджирования опционов [формула Блэка–Шоулса] / В. В. Лещев // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 112–114.

• Майрон Скоулз – фахівець з деривативів та заробітку на чужих ризиках // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 226–246. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).

• Макаров Ю. Н. Анализ рисков предприятия, финансируемого за счет выпуска акций и долговых обязательств : [модель Блэка–Шоулза ] / Ю. Н. Макаров // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 146–149.

• Модель ціноутворення опціонів Блека–Скоулза // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 15–17.

• Модель ціноутворення опціонів Фішера Блека та Майрона Скоулза // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 80–85. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).

• Рогач О. І. Модель Блека–Шоулза / О. І. Рогач, П. В. Дзюба // Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 4, розд. 14. – С. 677–681.

• Рутгайзер В. М. Модель Блэка–Шоулза (Black–Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. – Москва : Маросейка : Омега-Л, 2007. – Гл. 4. – C. 134–138.

• Скоулз Майрон Семюель // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 299. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).

• Фабоцци Ф. Дж. Модель оценки опционов Блэка–Шоулза / Фрэнк Дж. Фабоцци // Управление инвестициями / Фрэнк Дж. Фабоцци ; при участии: Т. Даниэля Коггина [и др.] ; пер. с англ.: [Бочарова П. П., Гаврилова Е. В., Зарецкого А. М. и др. ; науч. ред. Касимов Ю. Ф.]. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 18. – С. 405–407. – (Университетский учебник). – Парал. тит. л. англ.

• Фабоцци Ф. Дж. Предположения, лежащие в основе модели Блэка–Шоулза и ее обобщения / Фрэнк Дж. Фабоцци // Управление инвестициями / Фрэнк Дж. Фабоцци ; при участии: Т. Даниэля Коггина [и др.] ; пер. с англ.: [Бочарова П. П., Гаврилова Е. В., Зарецкого А. М. и др. ; науч. ред. Касимов Ю. Ф.]. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 18. – С. 407–410. – (Университетский учебник). – Парал. тит. л. англ.

• Царев И. Г. О простом способе вывода формулы Блэка–Шоулза–Мертона / И. Г. Царев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 200–202.

• Шапкин А. С. Модель Блэка–Шоулза / А. С. Шапкин // Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – Москва : Дашков и К, 2007. – Гл. 3. – С. 189–196.

• Шарп Уильям Ф. Модель Блэка–Шоулза для опционов «колл» / Уильям Ф. Шарп // Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина]. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – Гл. 20. – С. 658–690. – (Университетский учебник).