Шарп Вільям Форсіс

Американський економіст Вільям (Уільям) Форсіс Шарп William Forsyth Sharpe (н. 1934)

В. Шарп описав основи цінової моделі, що набула широкої популярності, а також акціонерного капіталу. В основу розробленої ним моделі покладено припущення, що індивідуальний власник акцій (інвестор) може уникнути ризику шляхом комбінації позикового капіталу, а звідси й дібраного портфеля ризикованих цінних паперів. Нобелівською премією з економіки 1990 р. Вільям Форсіс Шарп був нагороджений разом з Г. Марковіцем і М. Міллером «за внесок у теорію формування ціни фінансових активів».

ТВОРИ

• Инвестиции : пер. с англ. / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Д. В. Бэйли. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 1024 с.

• Инвестиции : учебник : пер. с англ. / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Д. В. Бэйли. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – ХII, 1028 с.

• Инвестиции : пер. с англ. /У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Д. В. Бэйли. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 1028 с. – (Университетский учебник).

• Цены фиксированных активов при наличии и отсутствии отрицательных позиций / Уильям Ф. Шарп // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 649–675.

• Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. А. Н. Буренина, А. А. Васина. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 1028 с. – (Университетский учебник).

• Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. А. Н. Буренина. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 1028 с. – (Университетский учебник).

ЛІТЕРАТУРА

• Вергелес Т. Г. Марковіц, М. Міллер та В. Шарп: теоретики фінансового менеджменту / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 122–128.

• Довбенко М. В. Шарп Уільям Форсіс (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 211–216.

• Довбенко М. Сучасна теорія портфельних інвестицій : [Г. Марковіц, У. Шарп] / М. Довбенко, О. Довбенко // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 81–92.

• Довбенко М. Шарп Вільям Форсіс / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 909–910.

• Долінський Л. Б. Дослідження можливостей застосування ринкової моделі Шарпа для оцінювання дохідності на біржовому ринку України / Л. Б. Долінський // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 150–165.

• Індексна модель В. Шарпа // Цінні папери : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 22. – С. 1035–1042.

• Кущ О. О. Методи управління інвестиційним портфелем банку та їх характеристика : [модель Шарпа] / О. О. Кущ // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 10. – С. 12–16.

• Модель оцінки капітальних активів Уільяма Шарпа // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 76–79. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).

• Пікус Р. В. Індексна модель Шарпа / Р. В. Пікус // Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / Р. В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 3. – С. 151–155.

• Рогач О. І. Коефіцієнт Шарпа / О. І. Рогач, П. В. Дзюба // Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 4, розд. 15. – С. 760–763.

• Суторміна В. М. Теорія У. Шарпа / В. М. Суторміна // Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник / В. М. Суторміна. – Київ : КНЕУ, 2004. – Розд. 6. – С. 215–220.

• Уільям Шарп – оцінювач капітальних активів та управитель пенсійними коштами // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 202–218. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).

• Фабоцци Фрэнк Дж. Оценка эффективности управления инвестициями : [Шарп Уильям Форсис] / Фрэнк Дж. Фабоцци // Управление инвестициями / Фрэнк Дж. Фабоцци ; при участии Т. Даниэля Коггина [и др. ; пер. с англ.: Бочарова П. П. и др. ; науч. ред. Касимов Ю. Ф.]. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 30. – С. 756, 761–762, 772–778. – (Университетский учебник). – Парал. тит. л. англ.
• Филиппов Л. А. Оценка риска на основе бета-коэффициента Шарпа / Л. А. Филиппов // Оценка бизнеса : учеб. пособие / Л. А. Филиппов. – Москва : КНОРУС, 2006. – Разд. І, гл. 7. – С. 238–244.

• Хохлов В. Ю. Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа / В. Ю. Хохлов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 200–217.

• Хохлов В. Ю. Модель та алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа / В. Ю. Хохлов // Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Кондор, 2017. – Гл. 2. – С. 50–52.

• Хохлов В. Ю. Оптимізаційний алгоритм Шарпа / В. Ю. Хохлов // Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Кондор, 2017. – Гл. 2. – С. 44–46.

• Хохлов В. Ю. Оптимізація портфелю за нормою Шарпа / В. Ю. Хохлов // Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Кондор, 2017. – Гл. 2. – С. 49.

• Хохлов В. Ю. Приклад пошуку оптимального за нормою Шарпу портфелю / В. Ю. Хохлов // Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Кондор, 2017. – Гл. 2. – С. 53–58.

• Хохлов В. Ю. Співвідношення оптимальних за нормами Трейнора та Шарпа портфелів та ефективної границі / В. Ю. Хохлов // Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Кондор, 2017. – Гл. 2. – С. 69–72.

• Цацура О. Анализ простейших технических торговых систем методом Монте-Карло : [коэффициент Шарпа] / О. Цацура // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 2. – С. 122–127.

• Шарп Уільям Форсайт // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 306. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).

• Яремчук А. Информационные и вероятностно-статистические методы при формировании инвестиционного портфеля и его сценарном прогнозировании : [коэффициент Шарпа ] / А. Яремчук // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. – С. 651–655.

• Aktan Bora. Market portfolio impact on textile, wearing apparel and leatyer industries in Turkey: Sharpe diagonal model approach = Вплив ринкового портфелю у текстильній, шкіряній та швацьких галузях Туреччини: підхід на основі діагональної моделі Шарпа / Bora Aktan, Jia Wang, Sasa Zikovic // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – P. 268–282.